Rho值

日期:12-27| http://www.59wj.com |基础知识|人气:138

Rho值

  Rho值(ρ)概述

  期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等

  Rho是指期权价格对无风险利率变化的敏感程度

  Rho值是用以衡量利率转变对权证价值影响的指针。市场为权证定价时,往往采用期货价,而非现货价。期货价包含现货价及持有成本。持有成本即标的证券在截至权证协议到期日前的总融资成本,而融资成本则主要受利率所影响。

  公式如下:

  Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化

  一般来说,外汇期权买方的Rho是正的,随着无风险利率的增大,执行价格会下降,期权价值则会增加。在其它因素不变的前提下,距离到期日的时间越长,外汇期权的Rho就越大。

  相对于影响期权价值的其它因素来说,期权价值对无风险利率变化的敏感程度比较小。因此,在市场的实际操作中,经常会忽略无风险利率变化对期权价格带来的影响。

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