Gamma值概述

日期:12-27| http://www.59wj.com |基础知识|人气:491

Gamma值概述

  期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。

  Gamma(γ)反映期货价格对delta值的影响程度,为delta变化量与期货价格变化量之比。如某一期权的delta为0.6,gamma值为0.05,则表示期货价格上升1元,所引起delta增加量为0.05. delta将从0.6增加到0.65。

  公式为:Gamma=delta的变化/期货价格的变化

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