蝶式套利实例

日期:12-27| http://www.59wj.com |基础知识|人气:527

蝶式套利实例

  蝶式套利实例

  (1)买入3手大豆3月份合约,卖出6手5月合约,买入3手7月合约;

  (2)卖出3手大豆3月份合约,买入6手5月合约,卖出3手7月合约。

  可见蝶式套利是两个跨期套利的结合。

  在(1)中是:牛市套利+熊市套利 在(2)中是:熊市套利+牛市套利

  蝶式套利的原理是:套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。

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