Delta值概述

日期:12-27| http://www.59wj.com |基础知识|人气:151

Delta值概述

  期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等

  Delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度。用公式表示:Delta=期权价格变化/期货价格变化

  所谓Delta,是用以衡量选择权标的资产变动时,选择权价格改变的百分比,也就是选择权的标的价值发生变动时,选择权价值相应也在变动。

  公式为:Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化

  关于Delta值,可以参考以下三个公式:

  1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值;

  2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额;

  3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。

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