2009年银行从业资格考试《风险管理》模拟试题(1)

　　一、单项选择(每题0.5分)

　　1.商业银行盈利的根本手段是：【　D　】。

　　A.存贷利差

　　B.证券投资

　　c.支付、结算收费

　　D.经营风险

　　2.华尔街的第一次数学革命是指：【　A　】。

　　A.资本资产定价模型

　　B.期权定价模型

　　c.投资组合理论

　　D.敏感性分析方法

　　3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【　B　】。

　　A.相关系数等于1

　　B.相关系数小于1

　　c.相关系数等于0

　　D.相关系数小于0

　　4.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【　B　】。

　　A.0.114

　　B.0.097

　　c.0.295

　　D.0.097

　　5.上题中投资者的标准差为：【　B　】。

　　A.0.12

　　B.0.06

　　c.0.12

　　D.0.12

　　6.如果离散的年复利率是10%， 那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【　B　】。

　　A.150

　　B.161

　　c.173

　　D.190

　　7.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200, 其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。【　c　】。

　　A.701

　　B.705

　　c.704

　　D.720

　　8.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?【　A　】。

　　A.第一笔

　　B.第二笔

　　c.相等

　　D.无法确定

　　9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【　c　】

　　A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

　　B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中

　　c.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

　　D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正

　　10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【　D　】。

　　A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善

　　B.内部控制的组织架构还未形成

　　c.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高

　　D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大

　　11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是：【　c　】。

　　A.情景分析方法

　　B.失误树分析方法

　　c.分解分析方法

　　D.情景分析法

　　12.风险信息的特性是：【　A　】。

　　A.准确性、及时性

　　B.精简性

　　c.充分性、完善性

　　D.全面性

　　13.以下关于财务状况分析的论述，正确的是：【　c　】。

　　A.在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好

　　B.利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力

　　c.不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论

　　D.财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况

　　14.根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有?【　B　】。

　　A.可以

　　B.不可以

　　c.视情况而定

　　D.以上都不正确

　　15. 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：【　c　】。

　　A.识别频率应当快于额度授信周期

　　B.识别频率应当略慢于额度授信周期

　　c.识别频率应当与额度授信周期一致

　　D.以上都不对

　　16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于：【　A　】。

　　A.系统风险

　　B.非系统风险

　　c.A和B都是

　　D.A和B都不是

　　17.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?【　A　】。

　　A.基于内部评级体系的内部模型

　　B.基于外部评级的模型

　　c.VaR方法

　　D.严格遵照监管当局的要求

　　18.以下哪一项不是creditmonitor模型中影响债权价值的因素?【　D　】

　　A. 负债数额

　　B. 企业资产市场价值

　　c. 企业资产价值的波动性

　　D. 负债价值的波动性 www.59wj.com

　　19.按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是：【　A　】。

　　A.信用评级办法

　　B.信用评分办法

　　c.信用评级和评分相结合

　　D.以上都不对

　　20.信用局评分的信息主要依赖于：【　B　】。

　　A.商业银行内部信息

　　B.商业银行外部信息

　　c.监管机构提供的信息

　　D.以上都不对

　　21.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【　A　】。

　　A.违约时的债务账面价值

　　B.违约时债务的市场价值

　　c.以上任何一种都可以

　　D.以上都不对

　　22.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：【　A　】。

　　A.由商业银行自己评估

　　B.由监管当局统一给定

　　c.由外部评级机构提供

　　D.以上都不是

　　23.衡量线性相关的统计量是：【　c　】。

　　A.均值

　　B.方差

　　c.相关系数

　　D.以上都不是

　　24.creditmetrics模型本质上是一个：【　A　】。

　　A.VaR模型

　　B.信用评分模型

　　c.线性回归模型

　　D.以上都不是

　　25.credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：【　c　】。

　　A.均匀分布

　　B.二项分布

　　c.泊松分布

　　D.正态分布

　　26.压力测试是为了衡量：【　B　】。

　　A.正常风险

　　B.极端情况的风险

　　c.风险价值

　　D.违约概率

　　27.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【　A　】

　　A.商业银行资产的外部评级结果

　　B.商业银行自身健全和完备的内部评级

　　c.A和B相结合

　　D.以上都不是

　　28.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标：【　D　】

　　A.经营绩效类指标

　　B.资产质量类指标

　　c.审慎经营类指标

　　D.竞争能力指标

　　29.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：【　A　】。

　　A. 0.5

　　B. 0.09

　　c. 0.2

　　D. 0.13

　　30.以下关于贷款转让的论述，正确的是: 【　D　】。

　　A. 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估

　　B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度

　　c. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让

　　D. 以上都正确

　　31.贷款组合的信用风险包括【　c　】。

　　A. 系统性风险

　　B. 非系统性风险

　　c. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

　　D. 以上的都不对 www.59wj.com

　　32. 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：【　B　】。

　　A. 20%

　　B. 19%

　　c. 25%

　　D. 30%

　　33. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：【　B　】。

　　A. 15亿

　　B. 12亿

　　c. 20亿

　　D. 30亿

　　34.如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPmg风险中性定价模型得出的违约概率是：【　B　】

　　A. 0.03

　　B. 0.04

　　c. 0.05

　　D. 1

　　35. X和Y为两个随机变量，a和b是两个常量，X与Y的相关系数等于ρ ，那么aX+b与bY+a的相关系数等于：【　D　】。

　　A.3ρ

　　B.5ρ

　　c.15ρ

　　D. ρ

　　36. 以下关于信用联动票据的论述，正确的是?【　A　】

　　A. 信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险

　　B. 商业银行是信用联动票据的中介

　　c. 如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担

　　D. 信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险

　　37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点：【　B　】。

　　A.衍生产品的构造方式多种多样

　　B.能够完全消除市场风险

　　c.交易灵活便捷

　　D.在操作过程中不会附带新的风险产生

　　38.以下关于经风险调整的收益率(RARoc)和经济增加值(EVA)这两项指标的论述，不正确的是：【　c　】。

　　A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现

　　B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为

　　c.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准

　　D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的

　　39.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【　A　】。

　　A.RARoc=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本

　　B.RARoc=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本

　　c.RARoc=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本

　　D.RARoc=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本

　　40.商业银行的投资组合中包含三个产品，其中=2亿，=1.5亿，=0.5亿，那么该投资组合的VaR为：【　c　】。

　　A.VaR>4亿

　　B.VaR<4亿

　　c.VaR=4亿

　　D.无法确定

　　41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：【　A　】。

　　A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)*VaR

　　B.市场风险监管资本=最低乘数因子3*VaR

　　c.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3*VaR

　　D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)*VaR

　　42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【　D　】。

　　A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

　　B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度

　　c. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

　　D. 存在相当程度的模型风险

　　43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大?【　A　】。

　　A.第一种方案

　　B.第二种方案

　　c.两种方案计算出来的风险价值一样大

　　D.无法确定 www.59wj.com

　　44.常用的风险价值建模技术不包括：【　D　】。

　　A.方差-协方差方法

　　B.历史模拟

　　c.蒙特卡罗模拟

　　D.情景分析法

　　45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【　c　】。

　　A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险

　　B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动

　　c.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动

　　D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动

　　46.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【　c　】。

　　A.20亿

　　B.10亿

　　c.30亿

　　D.40亿转

　　47.投资组合理论是由谁创立的?【　A　】。

　　A.马柯维茨

　　B.法玛

　　c.萨缪尔森

　　D.弗里德曼

　　48. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【　c　】

　　A.1.5

　　B.-1.5

　　c.2.3

　　D.3.5

　　49.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手?【　B　】。

　　A.电脑系统

　　B.人的因素

　　c.制度因素

　　D.以上都不对

　　50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：【　c　】。

　　A.员工素质培养

　　B.信息系统升级换代

　　c.合规问题

　　D.内部控制

　　51. 以下哪一项不属于操作风险事件?【　D　】

　　A.内部欺诈

　　B.外部欺诈

　　c.经营中断和系统瘫痪

　　D.本币汇率短期内剧烈波动

　　52. 由操作风险可能引发的风险有：【　D　】。

　　A.市场风险

　　B.流动性风险

　　c.信用风险

　　D.以上都有可能

　　53. 由操作风险可能引发的风险有：【　D　】。

　　A.市场风险

　　B.流动性风险

　　c.信用风险

　　D.以上都有可能

　　54. 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看：【　c　】。

　　A.损失数额是否巨大

　　B.员工个人是否由这次事故而获利

　　c.员工是否是为了不法利益而故意为之

　　D.以上都不对

　　55.应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?【　c　】。

　　A.蒙特卡罗模拟

　　B.历史模拟

　　c.情景分析法，并结合专家意见

　　D.以上都不对 www.59wj.com

　　56.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?【　D　】。

　　A.基本指标法

　　B.标准法

　　c.高级计量法

　　D.A或B

　　57.火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险?【　c　】

　　A.可规避的操作风险

　　B.可降低的操作风险

　　c.可缓释的操作风险

　　D.应承担的操作风险

　　58. 巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是【　B　】。

　　A.资本约束

　　B.内部控制

　　c.外部监督

　　D.以上都不是

　　59. 商业银行的监管资本等于什么?【　c　】。

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　c.预期损失加上非预期损失

　　D.以上都不是

　　60. 以下哪一项不属于代理业务中的操作风险?【　D　】。

　　A.委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　B.客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　c.业务员贪污或截留手续费

　　D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

　　61. 商业银行的流动性风险存在于什么业务当中【　D　】。

　　A.资产业务

　　B.负债业务

　　c.表外业务

　　D.以上都是

　　62.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是：【　A　】。

　　A.利用长期负债为短期资产融资

　　B.利用长期负债为长期资产融资

　　c.利用短期负债为长期资产融资

　　D.诚实守信

　　(该条件为63-65题条件)

　　如果某商业银行的敏感负债为100亿，脆弱资金为50亿，比较稳定的核心存款为300亿，如果对于以上每项负债都提取10%作为相应的法定储备，该商业银行最近又发放一笔30亿元贷款

　　63. 那么该商业银行负债的流动性需求为：【　B　】。

　　A.120亿

　　B.126亿

　　c.130亿

　　D.135亿

　　64.商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是：【　D　】。

　　A.24亿

　　B.9亿

　　c.4.5亿

　　D.30亿

　　65.商业银行短期内的总的流动性需求为：【　c　】

　　A.150亿

　　B.154亿

　　c.156亿

　　D.160亿

　　66.商业银行的流动性与其规模的关系，一般说来具有怎样的关系?【　B　】

　　A.商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产

　　B.商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产

　　c.商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系

　　D.以上都不对

　　67.商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有：【　c　】。

　　A.短期借款不能按期偿还的负债流动性风险

　　B.长期借款不能如数如期收回的资产流动性风险

　　c.两者都包含

　　D.两者都不包含

　　68.为了更有效的降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当：【　B　】

　　A.同质化、集中化

　　B.异质化、分散化

　　c.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化

　　D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化 www.59wj.com

　　69.商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险?【　B　】

　　A.竞争对手风险

　　B.客户风险

　　c.项目风险

　　D.技术风险

　　70. 战略风险评估中，需要用到的方法是：【　c　】。

　　A.久期分析法

　　B.缺口分析法

　　c.情景分析法

　　D.以上都不是

　　71. 商业银行应当如何照顾不同的利益持有者的相关利益?【　c　】

　　A.所采取的措施有利于全体利益所有者

　　B.侧重照顾利益重大者的相关利益

　　c.对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益

　　D.以上都不对

　　72.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：【　c　】。

　　A.声誉风险

　　B.市场风险

　　c.战略风险

　　D.国家风险

　　73. 根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：【　B　】

　　A.0

　　B.50%

　　c.70%

　　D.100%

　　74.对银行业稳定经营最大的威胁是：【　c　】。

　　A.市场利率剧烈波动

　　B.大量借款人违约

　　c.存款人挤提存款

　　D.外部监管的强化

　　75.风险评级的原则不包括：【　c　】。

　　A.全面性原则

　　B.持续性原则

　　c.深入性原则

　　D.审慎性原则

　　76.RocA评级法主要针对哪种类型的银行?【　c　】

　　A.国有银行

　　B.股份制商业银行

　　c.外资银行

　　D.以上都不是

　　77. 我国银行监管的行政法规是：【　c　】。

　　A.《银行业监督管理法》

　　B.《商业银行法》

　　c.《金融违法行为处罚办法》

　　D.《行政许可法》

　　78. 2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括：【　D　】

　　A.中资商业银行

　　B.外资商业银行

　　c.中外合资商业银行

　　D.以上都是

　　79.巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的：【　A　】。

　　A.最低标准

　　B.最高要求

　　c.规范做法

　　D.以上都不是

　　80. 商业银行外部审计主要是针对什么方面?【　A　】。

　　A.财务状况

　　B.经营战略

　　c.风险状况

　　D.竞争力水平 www.59wj.com

　　三、判断正误(每题1分)

　　1.资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好【　对　】

　　2.经风险调整的收益率(RARoc)能够全面、深入揭示商业银行在盈利同时所承担的风险水平，真实反映了商业银行经营的长期稳定性和健康状况，因此可以替代传统的盈利能力指标，如股本收益率(RoE)和资产收益率(Roc)。【　错　】

　　3.商业银行的战略与风险管理并不完全一致，当商业银行战略目标与风险管理相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标。【　错　】

　　4.在评估客户信用状况时，按照国际惯例，对企业的信用评定采用评级方法，对个人客户的信用评定采用评分方法。【　对　】

　　5.按照我国商业银行的贷款风险五级分类原则，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失共五类，其中可疑和损失类贷款属于不良贷款。【　错　】

　　6. 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。【　对　】

　　7.credit metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。【　对　】

　　8.商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。【　对　】

　　9.信用衍生工具的本质在于通过一系列合约实现风险和收益的复制、转移、分散和再分配，从而达到管理风险的目的。【　对　】

　　10. 债券的实际价格偏离了通过收益率曲线计算出的理论价格，那么这种偏离一定能够得到修正。【　错　】

　　11. 向右下方倾斜的收益率曲线说明了市场短期资金流动性过剩。【　错　】

　　12.压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。【　对　】

　　13.由于操作风险的成因及后果的多样性，因此在进行损失数据收集的时候，很难做到数据的标准化。【　错　】

　　14.巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型，因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。【　错　】

　　15.对于国内商业银行而言，操作风险主要发生在表内业务中。【　错　】

　　16.商业银行的流动性和盈利性是一对相互排斥的目标，为了保持流动性，就得牺牲盈利性，为了保持盈利性，就可能使流动性状况变差。【　错　】

　　17.商业银行流动性风险主要源于资产负债的期限负债结构不匹配。【　错　】

　　18.商业银行的声誉风险不仅会影响单独一家银行，还对银行体系具有外部效应，可能会加剧其他银行的声誉风险。【　错　】

　　19.我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。【　错　】

　　20.政府加强监管会阻碍商业银行的扩张和发展，限制商业银行间的竞争。【　错　】